Chỉ báo VWAP (Volume Weighted Average Price) là một chỉ báo đặc biệt khi kết hợp cả 2 yếu tố giá và khối lượng giao dịch. Chỉ báo VWAP này cung cấp cho trader rất nhiều thông tin hữu ích về hành động giá trên thị trường. Vậy cụ thể, chỉ báo VWAP là gì? Cách sử dụng chỉ báo VWAP trong giao dịch như thế nào? Hãy cùng EFX tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé.
Chỉ báo VWAP là gì?
Chỉ báo VWAP là viết tắt của từ Volume Weighted Average Price, tạm dịch là chỉ báo đường giá trung bình khối lượng giao dịch có trọng số. Đường trung bình này khác với đường MA. Nếu như MA chỉ dựa vào trung bình giá thì chỉ báo VWAP lại dựa vào cả giá và khối lượng giao dịch. Từ đó, cung cấp giá trung bình tốt nhất của các cặp tiền đã giao dịch trong ngày, giúp trader có cái nhìn sâu sắc về xu hướng và diễn biến giá trên thị trường.
Chỉ báo VWAP dựa trên tick data (biểu đồ thấp hơn cả M1), trung bình cứ 1 phút sẽ có dao động từ 20-30 tick. Như vậy, nếu trader giao dịch trong 1 ngày, số lượng tick data có thể lên đến 5000 tick. Vì vậy, đây là chỉ báo rất hữu ích với day trader.
Công thức tính chỉ báo VWAP
Thực tế, việc tính toán chỉ báo VWAP được thực hiện bằng các phần mềm được lập trình sẵn và hiển thị kết quả bằng một đường trung bình tương tự như các đường trung bình khác. Trader sẽ không cần phải tính toán nhiều, nhưng khi nắm được cách tính sẽ giúp trader hiểu hơn về bản chất của chỉ báo VWAP này.
VWAP = ∑ (Giá điển hình * Khối lượng giao dịch ) / ∑ Khối lượng giao dịch
- Bước 1: Chọn khung thời gian trader giao dịch, thường là timeframe nhỏ (M1, M5…).
- Bước 2: Tính mức giá điển hình đầu tiên của chu kỳ bằng:
Giá điển hình = (Giá cao nhất + Giá thấp nhất + Giá đóng cửa)/3
- Bước 3: Nhân giá điển hình này với khối lượng giao dịch trong khoảng thời gian đã chọn.
TPV = Giá điển hình * Khối lượng giao dịch trong phiên giao dịch.
- Bước 4: Tính VWAP trong thời gian đã chọn
VWAP = TPV ÷ khối lượng giao dịch
Để tính các giá trị chỉ báo VWAP kế tiếp, ta cần tiếp tục cộng giá trị mới của từng khoảng thời gian vào các giá trị trước đó. Sau đó, chia cho tổng khối lượng giao dịch cho đến hết thời điểm đó. Giá trị của chỉ báo VWAP sẽ cung cấp giá trung bình có trọng số theo khối lượng cho mỗi thời kỳ và sẽ hiển thị dữ liệu này qua đường trung bình trên biểu đồ giá.
Ý nghĩa của chỉ báo VWAP
Chỉ báo VWAP giúp trader nhận diện được xu hướng, diễn biến trên thị trường và bổ trợ cho các công cụ khác để trader tìm kiếm được các giao dịch tiềm năng. Cụ thể chỉ báo này có những ý nghĩa như sau:
- Nhận diện xu hướng
Giống như các đường trung bình giá khác, chỉ báo VWAP được tính trung bình từ mức giá cao nhất, giá thấp nhất, giá đóng cửa nên chỉ báo VWAP này đã làm mượt và bám sát biểu đồ giá. Từ đó cung cấp cho trader cái nhìn tổng quan về xu hướng đang diễn ra trên thị trường.
- Xây dựng quy tắc vào lệnh
Chỉ báo VWAP không chỉ xác định xu hướng mà còn xây dựng nền tảng để tạo quy tắc vào lệnh. Điển hình như trader sẽ ưu tiên mở các lệnh mua khi giá cao hơn chỉ báo VWAP, và ngược lại, ưu tiên các lệnh bán khi giá thấp hơn chỉ báo VWAP.
- Bổ trợ cho các đường MA
Đường MA cần thời gian dài để cho ra dữ liệu chính xác. Do đó, tín hiệu MA cung cấp thường có độ trễ, không phù hợp với giao dịch ngắn hạn. Trong khi đó chỉ báo VWAP lại dựa vào tín hiệu từ khối lượng giao dịch nên sẽ được làm mượt hơn. Khi kết hợp giữa MA và chỉ báo VWAP sẽ cung cấp các tín hiệu tối ưu hơn.
- Giao dịch trong thị trường sideway
Giai đoạn giá di chuyển sideway chiếm phần lớn thời gian trên thị trường nhưng nhiều trader lựa chọn đứng ngoài thay vì giao dịch 2 chiều vì rủi ro cao. Chỉ báo VWAP kết hợp với vùng hỗ trợ, kháng cự sẽ giúp trader tìm kiếm được giao dịch tiềm năng ngay cả khi thị trường đi ngang
- Xác định thanh khoản của thị trường
Chỉ báo VWAP sử dụng khối lượng giao dịch để tính toán nên chỉ báo này còn có công dụng xác định thanh khoản thị trường. Đặc biệt, chỉ báo VWAP rất phù hợp với các trader giao dịch trong các quỹ vì yêu cầu thanh khoản lớn mới có thể khớp lệnh.
Nếu giá di chuyển bên dưới chỉ báo VWAP, trader vào lệnh mua sẽ có đủ thanh khoản để khớp lệnh vì hầu hết khối lượng giao dịch thời điểm hiện tại đang thuộc về lệnh bán. Ngược lại, sẽ có đủ thanh khoản cho lệnh bán nếu giá di chuyển bên trên chỉ báo VWAP.
Cách sử dụng chỉ báo VWAP trong giao dịch
Giống như các đường trung bình động khác, chỉ báo VWAP là chỉ báo dạng lagging (có độ trễ so với giá). Nếu chu kỳ trader cài đặt cho chỉ báo VWAP càng lớn, chỉ báo VWAP sẽ có độ trễ càng cao. Nhưng nếu dùng chỉ báo VWAP có chu kỳ ngắn quá thì lại có nhược điểm không chính xác.
Vì vậy, để sử dụng chỉ báo VWAP này hiệu quả chúng tôi khuyến khích trader sử dụng thêm các chỉ báo hỗ trợ để xác nhận tín hiệu. Vì chỉ báo VWAP là một lagging indicator nên trader có thể phối kết hợp với đường trung bình cấp số nhân và các chỉ báo động lượng như MACD, RSI…
Cách sử dụng chỉ báo VWAP trong giao dịch cụ thể như sau:
1. Tìm kiếm lệnh mua theo xu hướng
Chỉ thực hiện lệnh mua nếu xu hướng uptrend vẫn còn đà tăng giá. Nhận định tín hiệu:
- Giá nằm trên đường chỉ báo VWAP
- Chỉ báo VWAP giao cắt với đường EMA và hướng lên.
- Hai đường trung bình trong chỉ báo MACD cũng giao cắt và hướng lên (Histogram của MACD cũng chuyển từ biểu đồ giảm giá sang tăng giá).
- Có nến tín hiệu khẳng định đà tăng giá.
Thực hiện lệnh theo nến tín hiệu tăng giá như sau:
- Điểm đặt lệnh: Theo cây nến xanh ở bên trên chỉ báo VWAP và trùng với tín hiệu của các chỉ báo.
- Cắt lỗ: Đặt stop loss bên dưới vùng hỗ trợ gần nhất
- Chốt lời: Take profit theo tỷ lệ R: R kỳ vọng của trader
2. Tìm kiếm lệnh bán thuận theo xu hướng
Chỉ thực hiện lệnh Sell nếu kiểm tra trên khung thời gian cao hơn đang có đà giảm mạnh mẽ.
Tín hiệu thực hiện lệnh:
- Giá nằm bên dưới chỉ báo VWAP
- Chỉ báo VWAP giao cắt với đường EMA, theo chiều từ trên hướng xuống dưới.
- Chỉ báo MACD: Hai đường trung bình giao cắt theo chiều hướng xuống (histogram chuyển từ tăng giá sang giảm giá).
- Xuất hiện nến tín hiệu giảm giá.
Thực hiện lệnh theo tín hiệu giảm giá như sau
- Điểm đặt lệnh: Theo cây nến đỏ ở bên trên chỉ báo VWAP và trùng với tín hiệu giảm của các chỉ báo.
- Cắt lỗ: Bên trên vùng kháng cự gần nhất
- Chốt lời: Theo tỷ lệ R: R kỳ vọng của trader
Thông qua bài viết, EFX mong các nhà đầu tư có thêm kiến thức thực hiện giao dịch thành công và thu được nhiều lợi nhuận.
Xem thêm các thông tin và nhận hỗ trợ tại Fanpage
Chúc các nhà đầu tư luôn thành công!