Phần mềm backtest forex là chương trình cho phép trader kiểm thử chiến lược giao dịch dựa trên các dữ liệu quá khứ. Phần mềm backtest này tái hiện lại hành vi giao dịch và phản ứng của thị trường với một chiến lược forex. Sau đó, trader có thể sử dụng kết quả thu được để đo lường hiệu suất và tối ưu lại chiến lược trước khi áp dụng trên thị trường thực.
Chiến lược backtest forex hoạt động dựa trên nguyên lý “Các giao dịch thành công trong quá khứ sẽ có thể thành công trong tương lai”.
Backtest là gì?
Forex backtest là gì, hãy cùng nhau tìm hiểu lịch sử ra đời backtest forex. Vào năm 1980, việc kiểm tra lại hệ thống Forex là một khái niệm khá đơn giản. Trader sẽ thực hiện các giao dịch của họ trên biểu đồ, với vị thế ‘mua’ hoặc ‘bán’. Sau đó, họ sẽ ghi chú kết quả giao dịch của mình vào nhật ký. Hầu hết ý tưởng giao dịch được hình thành nhờ vào sự hiểu biết của trader với phân tích cơ bản, hoặc các mô hình thị trường. Vào những năm 1990, một người được coi là “nhà đổi mới đầu tư” nếu họ có thể hiển thị dữ liệu trên màn hình máy tính.
Quy trình backtest hiện nay cho phép chúng ta kiểm tra kết quả trực tuyến và tin tưởng chiến lược giao dịch mình đề ra chỉ trong vài ngày, nhưng trong quá khứ quy trình này thường mất nhiều tháng, thậm chí là nhiều năm. Tiến bộ công nghệ đã giúp trader đơn giản hóa quá trình giao dịch backtest hệ thống giao dịch rất nhiều
Ngày nay, quy trình backtest chiến lược giao dịch liên tục được cải tiến, nhưng không phải lúc nào cũng tốt hơn. Những trader sử dụng tin tức kinh tế và am hiểu thị trường vào chiến lược backtest forex thường có kết quả giao dịch tốt và kiếm được nhiều lợi nhuận hơn.
Ngược lại, những trader chỉ áp dụng sức mạnh tính toán và loại bỏ logic con người ra khỏi chiến lược backtest thường chịu tổn thất lớn hơn. Khi nói đến việc backtest chiến lược FX, không có phần mềm nào có thể thay thế con người – đặc biệt là khi họ có những công cụ phù hợp.
Forex backtest là gì?
Forex backtest là chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu trong quá khứ. Trader sẽ sử dụng các dữ liệu trước đó để xem chiến lược đầu tư hoạt động như thế nào. Backtest forex là một tập hợp các quy tắc kỹ thuật được áp dụng cho một tập hợp dữ liệu giá trước đó và phân tích tiếp theo về lợi nhuận mà chiến lược Forex sẽ tạo ra trong một khoảng thời gian cụ thể.
Tại sao Forex Trader nên backtest hệ thống giao dịch?
Backtest hệ thống giao dịch đem lại rất nhiều lợi ích cho Forex trader, bao gồm:
- Hiểu biết sâu sắc về chiến lược: Lợi ích chính của việc kiểm tra lại Forex là các nhà giao dịch có thể xác định liệu các chiến lược đã chọn của họ có mang lại lợi nhuận dự kiến hay không.
- Thực hành: Backtest có thể giúp các nhà giao dịch phát hiện ra các cơ hội giao dịch bằng cách xem xét các biến động giá trong quá khứ và các mẫu định kỳ. Nói cách khác, nó giúp các nhà giao dịch phát triển kỹ năng phân tích kỹ thuật của họ.
- Tự tin: Backtest Forex là một cách tốt để xây dựng sự tự tin, khi các nhà giao dịch có được kinh nghiệm bằng cách kiểm tra các nhà giao dịch về thông tin giá trong quá khứ. Điều này giúp xây dựng sự tự tin của họ khi họ bắt đầu giao dịch ‘thực sự’.
Cuối cùng, tất cả các yếu tố này kết hợp để giúp các nhà giao dịch đạt được nhiều thành công hơn trong giao dịch của họ.
Vì vậy, làm thế nào bạn có thể backtest? Đây là lúc phần mềm backtest Forex phát huy tác dụng.
Backtest forex hoạt động như thế nào?
Chiến lược giao dịch Forex được áp dụng cho một tập hợp dữ liệu giá và các giao dịch được xây dựng lại bằng cách sử dụng dữ liệu đó. Dữ liệu này có thể được sử dụng bởi các nhà giao dịch để xác định bất kỳ sai sót không lường trước trong các chiến lược hiện tại của họ. Ngoài ra, các chiến lược mới cũng có thể được kiểm tra trước khi sử dụng chúng trong thị trường trực tiếp.
Tùy thuộc vào loại phần mềm kiểm tra ngược được sử dụng trong giao dịch Forex, nhà giao dịch có thể nhận được một loạt các chỉ số, chẳng hạn như:
- Tổng lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE): Lợi nhuận, được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm của tổng vốn đầu tư.
- Tổng lợi nhuận và thua lỗ (P / L): Tổng lợi nhuận và thua lỗ được tạo ra bởi một chiến lược, được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm của vốn chủ sở hữu được đầu tư.
- Tổng tỷ lệ lãi / lỗ: Tỷ lệ có bao nhiêu giao dịch dẫn đến lợi nhuận và bao nhiêu thua lỗ.
- ROE hàng năm: Tổng lợi nhuận có thể được tạo bởi chiến lược Forex trong toàn bộ năm dương lịch.
- Biến động: Các loại điều kiện thị trường mà chiến lược của bạn hoạt động, xu hướng tăng và xu hướng giảm.
- Lợi nhuận được điều chỉnh theo rủi ro: Tính toán lợi nhuận của bạn liên quan đến các rủi ro liên quan đến chiến lược.
Tất cả các số liệu này cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về cách các chiến lược giao dịch Forex của bạn đang hoạt động.
Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả Backtest
Phần mềm kiểm tra ngược tốt nhất trong Forex phụ thuộc vào một số biến có thể ảnh hưởng đến kết quả của toàn bộ quá trình. Bạn nên lưu ý ba yếu tố sau có thể làm thay đổi kết quả của chiến lược giao dịch:
- Chất lượng dữ liệu và nguồn: Độ chính xác và độ tin cậy của dữ liệu giá rất quan trọng trong việc kiểm tra lại. Nó cũng phải liên quan đến chiến lược của bạn. Hãy nhớ rằng không phải tất cả dữ liệu được tạo ra bằng nhau trong thị trường OTC (không kê đơn). Các ngân hàng và sàn Forex trực tuyến có dữ liệu giá khác nhau tại cùng một thời điểm.
- Xác định: Kết quả sẽ thay đổi như thế nào khi cùng một chiến lược được áp dụng trên một tập dữ liệu nhiều lần? Chiến lược backtest nên được xác định 100%. Bạn sẽ nhận được kết quả tương tự mỗi khi bạn kiểm tra lại chiến lược Forex cho một tập dữ liệu được xác định. Mặc dù đây có thể là kịch bản lý tưởng, nhưng nó không luôn xảy ra.
- Logic thực thi thương mại: Logic logic và thực tế được nhúng trong backtest như thế nào? Backtest không bao giờ là đại diện hoàn hảo của thị trường thực sự. Bạn sẽ thiếu các yếu tố quan trọng như trượt, độ trễ, từ chối hoặc thậm chí trích dẫn lại. Nó cũng quan trọng để xem xét liệu bạn đang sử dụng dữ liệu thanh hoặc đánh dấu dữ liệu. Dữ liệu đánh dấu có thể cho phép gần mô phỏng lịch sử hoàn hảo của dữ liệu của bạn. Quá trình này chậm hơn khi bao gồm dữ liệu thanh. Với dữ liệu thanh, cho mỗi khoảng thời gian bạn nhận được 4 điểm giá. Khung thời gian càng dài, kết quả sẽ càng chính xác.
Xin lưu ý rằng ngay cả phần mềm kiểm tra tốt nhất cũng không thể đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Thanh khoản không thường xuyên là một vấn đề thường xuyên trong thị trường Forex. Nó bị chi phối bởi các yếu tố bên ngoài khác nhau và rất khó để mô phỏng.
Thông qua bài viết, EFX mong các nhà đầu tư có thêm kiến thức thực hiện giao dịch thành công và thu được nhiều lợi nhuận.
Xem thêm các thông tin và nhận hỗ trợ tại Fanpage
Chúc các nhà đầu tư luôn thành công!